Можно ли преобразовать каждый нестационарный временной ряд в стационарный временной ряд, применяя разность? Кроме того, как вы решаете порядок применения дифференцирования?
Разница только с интервалами 1,2 ... n, и вы каждый раз выполняете проверку единичного корня для определения стационарности полученного ряда?
time-series
stationarity
Виктор
источник
источник
Ответ от whuber правильный; Есть много временных рядов, которые нельзя сделать стационарными с помощью разностей. Несмотря на то, что это отвечает на ваш вопрос в строгом смысле, возможно, также стоит отметить, что в широком классе моделей ARIMA с белым шумом, разностное преобразование может превратить их в модели ARMA, и последние являются (асимптотически) стационарными, когда оставшиеся корни авторегрессивный характеристический полином находится внутри единичного круга. Если вы укажете соответствующее начальное распределение для наблюдаемого ряда, равное стационарному распределению, вы получите строго стационарный процесс временных рядов .
Так что, как правило, нет, не каждый временной ряд можно преобразовать в стационарный ряд путем дифференцирования. Однако, если вы ограничиваете область действия широким классом моделей временных рядов в классе ARIMA с белым шумом и соответствующим образом заданным начальным распределением (и другими корнями AR внутри единичного круга), тогда да, для получения стационарности можно использовать разность.
источник