Чтобы «задать свой вопрос», я должен сначала решить модель. Я опущу некоторые шаги, но тем не менее, это неизбежно сделает этот пост очень длинным - так что это также тест, чтобы увидеть, нравится ли этому сообществу такие вопросы. Прежде чем начать, я поясняю, что это может выглядеть полностью как...
Как мне использовать исчисление Малливена, чтобы найти оптимальную торговую стратегию в классической задаче Мертона? В книге Даффи «Динамическое ценообразование активов» он описывает «метод Мартингейла» для решения стохастических задач управления. Я не буду воспроизводить весь план или обозначения...
Литература: см. Chang (1988) для теоретической части и Achdou et al. (2015) для числовой части соответственно. модель Рассмотрим следующую стохастическую задачу оптимального роста в обозначениях на душу населения. все стандартно, за исключением который является приращение стандартного винеровского...