Как мне использовать исчисление Малливена, чтобы найти оптимальную торговую стратегию в классической задаче Мертона?
Как мне использовать исчисление Малливена, чтобы найти оптимальную торговую стратегию в классической задаче Мертона? В книге Даффи «Динамическое ценообразование активов» он описывает «метод Мартингейла» для решения стохастических задач управления. Я не буду воспроизводить весь план или обозначения...