Я работал над новым методом анализа и анализа наборов данных, чтобы идентифицировать и изолировать подгруппы населения без предварительного знания характеристик какой-либо подгруппы. Хотя этот метод достаточно хорошо работает с искусственными выборками данных (то есть наборами данных, созданными...
Я очень плохо знаком со статистикой, и я только учусь понимать основы, включая . Но сейчас у меня в голове огромный вопросительный знак, и я надеюсь, что мое понимание неверно. Вот мой мыслительный процесс:пpp Разве все исследования в мире не похожи на обезьян в «теореме о бесконечной обезьяне»?...
Многие классификаторы машинного обучения (например, машины опорных векторов) позволяют указывать ядро. Что было бы интуитивно понятным способом объяснить, что такое ядро? Один из аспектов, о котором я думал, - это различие между линейным и нелинейным ядрами. Проще говоря, я мог бы говорить о...
Как бы вы объяснили интуитивно, что такое единичный корень в контексте теста единичного корня? Я думаю о способах объяснения, которые я основал в этом вопросе . Случай с корневым модулем состоит в том, что я знаю (кстати, немного), что тест корневого модуля используется для проверки стационарности...
Коэффициент корреляции Пирсона для x и y одинаков, независимо от того, вычисляете ли вы Pearson (x, y) или Pearson (y, x). Это говорит о том, что выполнение линейной регрессии y с учетом x или x с учетом y должно быть таким же, но я не думаю, что это так. Может ли кто-то пролить свет на то, когда...
Может ли кто-нибудь объяснить основные различия между деревьями условного вывода ( ctreeиз partyпакета в R) по сравнению с более традиционными алгоритмами дерева решений (такими как rpartв R)? Что отличает CI-деревья? Сильные и слабые стороны? Обновление: я посмотрел на статью Хортхорна и др., На...
Я читаю книги о линейной регрессии. Есть несколько предложений о нормах L1 и L2. Я их знаю, просто не понимаю, почему L1 норма для разреженных моделей. Может кто-то использовать дать простое...
Я изо всех сил пытаюсь понять разницу между стандартной ошибкой и стандартным отклонением. Чем они отличаются и почему нужно измерять стандартную
При использовании SVM нам нужно выбрать ядро. Интересно, как выбрать ядро. Какие-либо критерии выбора
Определенные гипотезы могут быть проверены с использованием t- критерия Стьюдента (возможно, с использованием поправки Уэлча для неравных отклонений в случае двух выборок) или с помощью непараметрического теста, такого как парный критерий Уилкоксона со знаком, ранговый критерий...
Предположим, у меня есть большой набор многомерных данных, по крайней мере, с тремя переменными. Как я могу найти выбросы? Парные диаграммы рассеяния не будут работать, поскольку выброс может существовать в трех измерениях, который не является выбросом ни в одном из двухмерных подпространств. Я...
Многие книги и учебные пособия по нейронной сети тратят много времени на алгоритм обратного распространения, который по сути является инструментом для вычисления градиента. Давайте предположим, что мы строим модель с ~ 10K параметров / весов. Можно ли запустить оптимизацию, используя некоторые...
Какая разница между скоростью обучения и снижением веса в контексте нейронных сетей?
Какую книгу вы бы порекомендовали ученым, которые не являются статистиками? Чистая доставка наиболее ценится. А также объяснение соответствующих методов и методов для типичных задач: анализ временных рядов, представление и агрегация больших наборов...
Фраза p- взлома (также: «выемка данных» , «отслеживание» или «промысел») относится к различным видам статистической халатности, в которой результаты становятся искусственно статистически значимыми. Есть много способов добиться «более значительного» результата, включая, но не ограничиваясь: анализ...
В своей работе я часто работаю с наборами данных других людей, неспециалисты приносят мне клинические данные, и я помогаю им обобщать их и выполнять статистические тесты. Проблема, с которой я сталкиваюсь, состоит в том, что наборы данных, которые я привожу, почти всегда полны опечаток,...
Что такое ковариантность на простом языке и как она связана с терминами зависимости , корреляции и дисперсии-ковариантности относительно конструкций с повторными...
Как можно использовать вложенную перекрестную проверку для выбора модели ? Из того, что я читаю онлайн, вложенное резюме работает следующим образом: Существует внутренний цикл CV, где мы можем проводить поиск по сетке (например, запустив K-fold для каждой доступной модели, например, комбинацию...
Когда кто-то начинает интересоваться статистикой, дихотомия «Частый» и «Байесовский» вскоре становится обычным явлением (а кто вообще не читал « Сигнал и шум» Нейта Сильвера ?). В беседах и вводных курсах точка зрения является чрезвычайно частой ( MLE , значения), но есть небольшая часть времени,...
Я понимаю, что стационарный временной ряд - это тот, чье среднее значение и дисперсия постоянны во времени. Может кто-нибудь объяснить, почему мы должны убедиться, что наш набор данных является стационарным, прежде чем мы сможем запустить на нем различные модели ARIMA или ARM? Относится ли это...