Моя оценочная модель ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3ln^(yt)=9.873−0.472ln(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Меня просят найти прогнозирующий КИ с доверительной вероятностью 95% для среднего значения , когда и . Мы предполагаем, что , где...
Нужна помощь, чтобы понять следующую проблему и как использовать сокращенную форму в эконометрике Рассмотрим модель здоровья человека: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 +...
Кто-нибудь знает, где я могу найти ошибки во 2-м издании (2010) « Эконометрического анализа поперечных и панельных данных » Вулдриджа? Я пробовал сопроводительный сайт, но не смог его найти. Любая помощь будет...
В « Оценках экономического возврата в школу от новой выборки близнецов » Орли Ашенфельтера и Алана Крюгера они исправляют ошибку выборки с помощью IV. Они утверждают, что их результаты подразумевают большее влияние образования на заработок, чем было найдено ранее. У каждого респондента есть...
Пытаясь понять эту проблему: Предположим, у вас был доступ к набору данных, который следует за людьми из отрочество на протяжении всей взрослой жизни. Каждый год вы наблюдаете заработка, образовательный уровень, здоровье и семейное положение. Предположим, вы были интересно посмотреть, как...
Скажем, у меня есть временной ряд из двух переменных, и Y , и я хочу выяснить, какая из этих двух движется первой. Одним из примеров является рост ВВП и инвестиций, когда мы обычно рассказываем историю о том, что с частотой делового цикла инвестиции движутся «раньше», чем производство или...
Этот вопрос относится к теореме о разложении аддитивных функционалов - методе, особенно полезной в макроэкономике и финансах. Этот вопрос имеет две цели. Во-первых, у меня нет ссылки на теорему, которая показывает, когда это возможно, и я хотел бы ее найти. Во-вторых, я хотел бы знать, как на...
Из Википедии : В истории экономической мысли школа экономической мысли - это группа экономических мыслителей, которые разделяют или разделяют общую точку зрения на то, как работает экономика. Почему в разных экономических школах по-прежнему учат, несмотря на то, что у нас теперь есть данные, чтобы...
Какие тесты вы рекомендуете для нахождения разрывов в следующих временных рядах: журнал входящих ПИИ, журнал номинального ВВП, журнал вывоза ПИИ с 1980 по 2012...
Я работаю над моделью, исследующей влияние минимальной заработной платы на занятость в 10 провинциях, используя набор данных панели. Я использовал тест Хаусмана, чтобы принять решение использовать RE или FE, в которых он рекомендовал RE. Тем не менее, меня беспокоит то, что это не может быть...
Одна мера - посмотреть на стандартные отклонения. Если увеличение X на одно стандартное отклонение приводит к увеличению Y на стандартное отклонение более чем на 0,5 (или 1, или whatever, или что-то еще), то мы говорим, что X оказывает экономически значимое влияние на Y. Это стандарт? И если нет,...
На протяжении всей учебной нагрузки студентов старших курсов по экономике мы знакомимся с концепцией кардинальной полезности через функции полезности, которые дают нам конкретное количественно определяемое количество «утилит» в результате наших входных данных, которые представляют потребительские...
Предположим, у меня есть группа из 100 округов. Далее предположим, что государство решает выделять единовременную сумму денег некоторым округу каждый год, чтобы увеличить расходы на образование в этом округе (скажем, до 50 из 100 округов получили деньги). Предположим, моя цель состоит в том, чтобы...
Я видел несколько статей, в которых публикуются несущественные результаты, такие как ответы (см. Ответ Истерли, опубликованный в документе AER для Burnside и Dollars World Bank под названием «Помощь, политика и рост»). Цель этих работ, однако, состоит в том, чтобы отрицать положительное...
Обычная ЗБЧ я видел, теорема утверждает , что 1/n∑ut→pE(ut)=μ1/n∑ut→pE(ut)=μ1/n \sum u_t \rightarrow^p E(u_t)=\mu , где ожидаемая величина не зависит от т. Однако я не могу применить это к упражнению ниже. 1n∑ut→plimn→∞1n∑E(ut)1n∑ut→plimn→∞1n∑E(ut) \displaystyle \frac{1}{n} \sum u_t \rightarrow^p...
Как правило, зависимая переменная в линейной вероятностной модели (LPM) представляет собой двоичную переменную со значением 0/1. Что если зависимая переменная $ y_i $ все еще двоичная, но принимает общие значения $ a $ и $ b $, а не 0 и 1? Технически, результирующий предиктор все еще сохраняет...
Я прошу прощения, если этот вопрос является очень основным. У меня есть следующая простая ванильная инструментальная переменная модель. $ Y = \ альфа + X \ бета + \ varepsilon $ $ X = \ дельта + Z \ гамма + \ ETA $ $ \ varepsilon \ perp \ eta, \ quad Z \ perp \ eta \ quad $ true Я заинтересован в...
Я пишу статью о применении TFP с добавленной стоимостью для измерения технологических изменений. Просто думаю добавить несколько переменных в мою регрессию. У меня есть доля капитала ИКТ (как видно из набора данных KLEMS) в качестве другого прокси. Буду признателен за ваши предложения относительно...
Я пытаюсь получить cdf из pdf, который, согласно этому открытому обучающему видео MIT , так же прост, как получить интеграл от - до ∞ . Как это:∞∞\infty∞∞\infty Fz(z)=∫∞−∞fz(z)dz=1Fz(z)=∫−∞∞fz(z)dz=1 F_z(z) = \int_{-\infty}^\infty f_z(z)dz\, = 1 И это работает для таких функций: fx(X)fx(X)f_x(X) Но...
Методы смешанной частоты обычно включают использование данных более высокой частоты (биржевые тики и т. Д.) Для прогнозирования низкой частоты (ВВП, в примере, преувеличенном для несоответствия частоты напряжения). Это может быть очень простой / очевидный ответ, но, поскольку я не смог найти...