Есть ли стандартная мера экономической значимости?

Одна мера - посмотреть на стандартные отклонения. Если увеличение X на одно стандартное отклонение приводит к увеличению Y на стандартное отклонение более чем на 0,5 (или 1, или whatever, или что-то еще), то мы говорим, что X оказывает экономически значимое влияние на Y.

Это стандарт? И если нет, какие еще меры существуют для формализации понятия «экономическая значимость»?

Представьте себе базовую настройку линейной регрессии:

$Y_i = \alpha + X_i \beta + \epsilon, \epsilon \sim N(0,\sigma^2)$

$\sigma$$Y$$X$$Y$$\sigma_\hat{Y}$$Y$

В бухгалтерском учете они используют концепцию нематериальности, которая кажется очень похожей на экономическую незначительность. Это может быть полезным определением для некоторых проблем.
Эта цитата из « Ничего не значащего: ответ Гуверу и Зиглеру» Дейрдре Н. Макклоски и Стивена Т. Зилиака также может быть полезна:

Само по себе вероятностное утверждение об одной или двух стандартных ошибках бесполезно, если только вы не определили, по какой шкале число велико или мало для научной, политической или личной цели, которую вы имеете в виду. Это относится и к так называемой «точности» или «точности» оценки, также любимой Гувером и Зиглером - число, которое мы рассчитываем так, как будто эта очень удобная теория выборки действительно применима.