Я работаю в политической экономии, и многие модели включают в себя «невинные» контрольные переменные, такие как население, неравенство, колониальное наследие и т. Д., Так что автор может претендовать на объективность своей независимой переменной интереса. Но если какая-либо из этих управляющих...
Что означает стандартная ошибка коэффициента в регрессии, когда все население включено? Я был так озадачен этим вопросом. Потому что, как мне кажется, стандартные ошибки не имеют смысла, когда включается все население - нет необходимости делать статистические выводы, поскольку у вас уже есть все...
В другом моем вопросе ответчик использовал следующий вывод коэффициента OLS: У нас есть модель: Yзнак равноИкс1β+Икс2β2+ Zγ+ ε ,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, где ZZZнезаметно. Тогда мы имеем:Plimβ^1знак равноβ1+ γСo v (Икс*1, Z)Вг (Икс*1)знак...
Я прошу прощения, если этот вопрос является очень основным. У меня есть следующая простая ванильная инструментальная переменная модель. $ Y = \ альфа + X \ бета + \ varepsilon $ $ X = \ дельта + Z \ гамма + \ ETA $ $ \ varepsilon \ perp \ eta, \ quad Z \ perp \ eta \ quad $ true Я заинтересован в...
Как правило, зависимая переменная в линейной вероятностной модели (LPM) представляет собой двоичную переменную со значением 0/1. Что если зависимая переменная $ y_i $ все еще двоичная, но принимает общие значения $ a $ и $ b $, а не 0 и 1? Технически, результирующий предиктор все еще сохраняет...
Я задал еще один вопрос, связанный с ценовой эластичностью, который в значительной степени оставил меня с этой проблемой: Я хочу проанализировать факторы, влияющие на цену товара. В основе лежит предположение о классической ситуации рыночного равновесия, когда цена равна точке спроса =...
Предположим, что определенный рынок может быть описан Функция спроса:Qd,t=α0+α1Pt+μ1,tQd,t=α0+α1Pt+μ1,tQ_{d, t} = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \mu_{1, t} Функция снабжения:Qs,t=β0Pt+μ2,tQs,t=β0Pt+μ2,tQ_{s, t} = \beta_0 P_t + \mu_{2, t} Цена на этом рынке определяется точкой равновесия , то есть = = ....
Как я могу проверить в модели множественной регрессии, будет ли падение на 1% в вызывать больший эффект, чем падение в 1% в x 2 , учитывая, что я использовал темпы роста моих зависимых и независимых...
В линейной вероятностной модели или регрессии любого рода можно использовать оценку фиксированного эффекта, просто добавив в код STATA i.something. Это «что-то» может быть деревней, округом или страной. При этом посмотрите на вариацию в пределах этой географической единицы, как показано ниже: $ Y_...