Я хотел бы смоделировать броуновский экскурсионный процесс (обусловленное броуновское движение всегда будет положительным при 0<t<10<t<10 \lt t \lt 1 до 000 при t=1t=1t=1 ). Поскольку броуновский экскурсионный процесс - это броуновский мост, который всегда должен быть положительным, я...
Я делаю ML в моем университете, и профессор упомянул термин «ожидание» (E), в то время как он пытался объяснить нам некоторые вещи о гауссовских процессах. Но по тому, как он это объяснил, я понял, что E - это то же самое, что и среднее значение μ. Я правильно понял? Если это то же самое, то знаете...
Мне трудно понять, в чем разница между кригингом и гауссовскими процессами. Я имею в виду, что вики говорят, что они одинаковы, но их формулы для предсказания такие разные. Я немного запутался, почему их называют похожими....
Может ли любая непрерывная функция на [a, b], где a и b являются действительными числами, быть аппроксимированной или произвольно близкой к функции (в некоторой норме) гауссовскими процессами (регрессия)?...
Я узнал о регрессии гауссовского процесса из онлайн-видео и заметок к лекциям, и я понимаю, что если у нас есть набор данных с точками, то мы предполагаем, что данные взяты из n- мерного многомерного гауссиана. Таким образом, мой вопрос в том случае, если n равно 10 из миллионов, регрессия...
Просто хотел посмотреть, есть ли у кого-нибудь опыт применения Гауссовой регрессии процессов (GPR) к многомерным наборам данных. Я изучаю некоторые из различных методов разреженного георадара (например, разреженных псевдо-входов георадара), чтобы увидеть, что может работать для наборов данных...
Каковы хорошие стратегии для выполнения регрессии гауссовского процесса, когда функция, которую я пытаюсь приблизить, изменяется во времени? Наивный подход, который приходит мне в голову, состоит в том, чтобы использовать только N самых последних точек данных для выполнения регрессии. Какие...
Я пытался получить некоторую интуицию для регрессии Гауссова процесса, поэтому я сделал простую 1D игрушечную задачу, чтобы попробовать. Я взял в качестве входных данных, а y i = { 1 , 4 , 9 } в качестве ответов. («Вдохновленный» от y = x 2 )Икся= { 1 , 2 , 3 }xi={1,2,3}x_i=\{1,2,3\}Yя= { 1 , 4 , 9...
Я читаю этот препринт и испытываю трудности с выводом уравнений для регрессии гауссовского процесса. Они используют настройки и обозначения Расмуссена и Уильямса . Таким образом, аддитивный, с нулевым средним, стационарный и нормально распределенный шум с дисперсией...