Вопросы с тегом «monte-carlo»

Очень распространенная проблема в цепочке Маркова Монте-Карло включает вычисление вероятностей, которые являются суммой больших экспоненциальных членов, еa1+ еa2+ . , ,еa1+еa2+,,, e^{a_1} + e^{a_2} + ... aaaК: = макся( ая)Кзнак равноМаксимумя(aя)K := \max_{i}(a_{i}) е ' ≡ е в 1 + Ē в 2 + . , ,a'=...

Я знаю, что большинство методов поиска приближенных решений для PDE плохо масштабируются в зависимости от количества измерений, и что метод Монте-Карло используется для ситуаций, требующих ~ 100 измерений. Каковы хорошие методы для эффективного численного решения PDE в ~ 4-10 измерений? 10-100?...

У меня есть функция f(x,y,z)f(x,y,z)f(x,y,z) таким образом, что ∫R3f(x,y,z)dV∫R3f(x,y,z)dV\int_{R^3} f(x,y,z)dV конечна, и я хочу , чтобы приблизить этот интеграл. Я знаком с квадратурными правилами и аппроксимациями интегралов по методу Монте-Карло, но вижу некоторые трудности при их реализации в...

У меня есть программа Mathematica, которая выполняет некоторые интегралы в 3 или 4 измерениях, используя QuasiMonteCarloметод. Проблема в том, что запуск занимает очень много времени, и некоторые из этих вычислений не могут быть завершены в течение максимального рабочего времени, доступного в нашем...

У меня есть (2-мерный) неправильный интеграл я= ∫AW( х , у)F( х , у)д х д уI=∫AW(x,y)F(x,y)dxdyI=\int_A \frac{W(x,y)}{F(x,y)}\,\mbox{d}x\mbox{d}y где область интегрирования меньше, чем , но дополнительно ограничена . Так как и гладкие иx = [ - 1 , 1 ] y = [ - 1 , 1 ] F ( x , y ) > 0 F W W ≠ 0 F...

У меня есть коллекция вычислительных моделей, которые можно описать как асинхронные клеточные автоматы. Эти модели напоминают модель Изинга, но немного сложнее. Кажется, что такие модели выиграли бы от работы на GPU, а не на CPU. К сожалению, распараллелить такую ​​модель довольно непросто, и мне...

Мы работаем над байесовской моделью для пространственно-временного процесса и используем сэмплер No-U-Turn (NUTS), который требует модель для логарифмической вероятности и ее градиента по отношению к параметрам модели. Более кратко, у нас есть довольно сложная функция логарифмической вероятности ,...

Достаточно простой вопрос: чтобы сделать многомерный интеграл, учитывая, что кто-то решил, что какой-то метод Монте-Карло является подходящим, есть ли преимущество, которое имеет регулярная интеграция MC с использованием псевдослучайных чисел по сравнению с интеграцией квази-Монте-Карло с...

После некоторых шагов байесовского обновления у меня осталось апостериорное распределение в виде смеси нормальных распределений,Таким образом, параметр \ theta взят из распределения, PDF которого задан как взвешенная смесь нормальных PDF, и не является суммой нормальных RV. Я хотел бы нарисовать...

Я заинтересован в максимизации функции , где .θ ∈ R pе( θ )f(θ)f(\mathbf \theta)θ ∈ Rпθ∈Rp\theta \in \mathbb R^p Проблема в том, что я не знаю аналитической формы функции или ее производных. Единственное, что я могу сделать, это оценить функцию по точкам, подключив значение и получить оценку NOISY...

Мой вопрос касается извлечения наблюдаемых из методов QMC, как описано в этой ссылке . Я понимаю формальное происхождение различных методов QMC, таких как Path Integral Monte Carlo. Однако в конце дня я все еще не понимаю, как эффективно использовать эти методы. Основная идея получения квантовых...

Существует много хорошо известных численных методов решения уравнений типа например, метод деления пополам, метод Ньютона и т. Д.е( х ) = 0 ,x ∈ RN,f(x)=0,x∈Rn, f(x) = 0, \quad x \in \mathbb{R}^n, В моем приложении рассчитывается стохастическим методом (результат является средним).е( х )е(Икс)f(x)...

Гиперболическое пространство в модели верхнего полупространства Пуанкаре выглядит как обычный но понятие угла и расстояния искажено относительно простым способом. В евклидовом пространстве я могу выбрать случайную точку в шаре равномерно несколькими способами, например, путем генерации независимых...

Я ищу методы, позволяющие оценить информационную энтропию распределения, когда единственными практическими способами выборки из этого распределения являются методы Монте-Карло. Моя проблема мало чем отличается от стандартной модели Изинга, которая обычно используется в качестве вводного примера для...

Эти вопросы могут быть немного не по теме в comp-sci. если это необходимо, пожалуйста, предложите, где это подходит. Вопрос касается того, как эффективно управлять всеми симуляциями. скажем, например, моделирование требует фиксации 2 параметров, которые должны быть определены в определенном...