Определения и прочее: Рассмотрим отфильтрованное вероятностное пространство где(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Это нейтральная к риску мера . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr...
Иногда в ходе своей основной деятельности компания обнаруживает неожиданный источник дохода. Это особенно интересно в тех случаях, когда скромная функция поддержки оказывается более выгодной, чем конечный продукт или услуга. Например, я читал о компании, которая открыла алюминиевый завод в...
Почему увеличение числа рабочих мест в США приводит к девальвации австралийского доллара, нефти, железа, газа, золота, меди?
Я понимаю, что на полном рынке рост потребления ex post одинаков для всех инвесторов. Почему это идеальное разделение рисков? В книге также говорится, что только совокупные шоки должны иметь значение для цены риска. Любой специфический риск будет в равной степени разделен. Почему этот случай на...
Почему рынок медицинских услуг существенно отличается от рынка типичных товаров и услуг
В настоящее время я прохожу курс эконометрики, и последним заданием в этом курсе является написание исследовательской работы с использованием эконометрических идей. Я прочитал Fama и французскую статью о трехфакторной модели и был впечатлен моделью. Я хотел бы написать свою исследовательскую...
Я недавно наблюдал за рынком Форекс, и я хочу знать, что это значит, когда вы видите что-то вроде EUR / USD -0,04% -1,1208 Означает ли это, что доллар упал на 0,04% по отношению к евро или наоборот? Не могли бы вы также расширить объяснение фондовых...
Предположим, что правительство привязывает исчерпаемый ресурс по цене . Я узнал, что теневая цена (начальная цена ресурса, если правительство не будет привязывать) будет Q t = ( σ i S t ) - 1п*P∗P^* .Qt=(σiSt)−1σQt=(σiSt)−1σQ_t = ( \sigma i S_t )^\frac{-1}{\sigma} Где - ресурсы, оставшиеся после...
Имеет ли европейский пут разные справедливые значения в момент времени 0 для длинной и короткой позиции? Если да, не могли бы вы объяснить, почему? Инстинктивно, я думаю, что ответ заключается в том, что нет никакой разницы, поскольку оценка вариантов по справедливой стоимости подразумевает...
В рамках политики нулевых процентных ставок люди будут продолжать тратить деньги, а сбережений нет. Я считаю, что экономия - это хорошо. Так, В чем серьезная проблема, когда ФРС реализует политику нулевой процентной ставки? & Когда ФРС должна повысить свою...