Во-первых, у меня вопрос о том, является ли распределение Пуассона "стабильным" или нет. Очень наивно (и я не слишком уверен в «стабильных» распределениях), я разработал распределение линейной комбинации распределенных по Пуассону RV, используя продукт MGF. Похоже, я получаю еще один Пуассон с параметром, равным линейной комбинации параметров отдельных RV. Итак, я делаю вывод, что Пуассон является «стабильным». Что мне не хватает?
Во-вторых, существуют ли формулы обращения для MGF, как для характеристической функции?
Ответы:
Линейные комбинации пуассоновских случайных величин
Как вы уже рассчитали, момент-функция распределения Пуассона с учетом скорости равна m X ( t ) = E e t X = e λ ( e t - 1 )λ
Теперь, давайте сосредоточимся на линейной комбинации независимых Пуассона случайных величин и Y . Пусть Z = Х + Ь Y . Тогда m Z ( t ) = E e t Z = E e t ( a X + b YИкс Y Z= Х+ б Y
Итак, если имеет скорость λ x, а Y имеет скорость λ y , мы получаем m Z ( t ) = exp ( λ x ( e a t - 1 ) ) exp ( λ y ( e b t - 1)Икс λИкс Y λY
И это не может, в общем, можно записать в виде ехр
Обращение моментообразующих функций
Инверсию затем можно выполнить либо через интеграл Бромвича, либо по формуле инверсии Поста . Вероятностная интерпретация последнего может быть найдена в качестве упражнения в нескольких классических вероятностных текстах.
Хотя это и не связано напрямую, вас также может заинтересовать следующее примечание.
Связанная теория чаще всего развивается для характеристических функций, поскольку они являются полностью общими: они существуют для всех распределений без поддержки или ограничения момента.
источник
Я не знаю формул обращения для MGF (но, кажется, @cardinal).
источник