Рассмотрим 3 одинаковых выборки, взятых из равномерного распределения u(θ,2θ) , где θ - параметр. Я хочу найти
E[X(2)|X(1),X(3)]
где
X(i) - это статистика порядка
i .
Я ожидаю, что результатом будет
Но единственный способ, которым я могу показать этот результат, кажется слишком длинным, я не могу найти простое решение, я что-то упустил, есть какой-то ярлык?
E[X(2)|X(1),X(3)]=X(1)+X(3)2
Я делаю следующее:
Я нахожу условную плотность
f(x(2)|x(1),x(3))=f(x(1),x(2),x(3))f(x(1),x(3))
Я интегрирую
E[X(2)|X(1),X(3)]=∫xf(x|x(1),x(3))dx
Подробности:
Я принимаю общую формулу для плотности статистики порядка (с индикатором множества A )I{A}A
fx(1),…,x(n)(x1,⋯,xn)=n!∏i=1nfx(xi)I{x(1)≤x(2)≤⋯≤x(n)}(x1,⋯,xn)
получить для моего случая
fx(1),x(2),x(3)(x1,x2,x3)=3!1θ3I{x1≤x2≤⋯≤xn}(x1,⋯,x3)
маргинал равенfx(1),x(3)(u,v)
fx(1),x(3)(u,v)=∫fx(1),x(2),x(3)(u,x2,v)dx2
это
fx(1),x(3)(u,v)=∫3!1θ3I{x1=u≤x2≤x3=v}(u,x,v)dx=3!1θ3[v−u]
для этого
f(x(2)|x(2)=u,x(3)=v)=f(x(1)=u,x(2),x(3)=v)f(x(1)=u,x(3)=v)=3!1θ3Iu≤x2≤⋯≤v(u,x2,v)3!1θ3[v−u]=[v−u]−1I{u<x2<v}
который дает
E[X(2)|X(1)=u,X(3)=v]=[v−u]−1∫vuxdx=[v−u]−1[v2−u2]2=u+v2
Ответы:
источник