По сути, мне нужно воспроизвести «Руководство пользователя по решению моделей реального бизнес-цикла» Хартли ( http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/kdsalyer/LECTURES/Ecn235a/Linearization/ugfinal.pdf ). В частности, я хочу смоделировать динамическую систему, подразумеваемую моделью, которая указана...
Скажем, я решил HJB в форме: ρV(k)=maxcg(c)+V′(k)(z−c)ρV(k)=maxcg(c)+V′(k)(z−c)\rho V(k) = \max_c g(c) + V'(k)(z - c) Я откалиброван ρρ\rho месячных параметров. Я хотел бы смоделировать развитие kkk . Я начинаю с k(0)k(0)k(0) . Однако, в отличие от дискретного времени, я не уверен, что будет...
Я пытаюсь повторить результаты Cochrane, 1998 . Большая часть статьи просто описывает теорию, стоящую за Фискальной теорией уровня цен. Но из п. 42 он начинает эконометрический аспект. Кокрейн использует модель без трения, поэтому ограничение бюджетного потока правительства можно записать так: vT=...
В игрушечных моделях с замкнутым контуром с фиксированной денежной массой, каковы недостатки расчета вероятных результатов с биномиальным коэффициентом? Например, учитывая игрушечную экономику, в которой сделки приносят прибыль или убыток , а все участники начинают с богатства выраженного...
В бумаге, как это , я вижу , что нормальное распределение используется для моделирования процесса финансовых инвестиций. Это кажется странным, потому что агрегирование iid нормальных переменных дает среднее значение, которое увеличивается линейно. Я ожидал бы, что стоимость инвестиционного счета...