Использование нормального распределения в финансовых симуляциях

В бумаге, как это , я вижу , что нормальное распределение используется для моделирования процесса финансовых инвестиций. Это кажется странным, потому что агрегирование iid нормальных переменных дает среднее значение, которое увеличивается линейно.

Я ожидал бы, что стоимость инвестиционного счета будет лучше смоделирована чем-то вроде:

$\nu_t = \exp \sum_\tau X_\tau$$X_\tau \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$

в то время как линейная модель является разумной краткосрочной моделью, экспоненциальная, по-видимому, является превосходящей долгосрочной из-за проблем масштабирования.

Является ли возрожденный процесс Вейнера «правильным» процессом для использования здесь?