MLE параметра местоположения в распределении Коши

13

После центрирования два измерения x и -x можно считать независимыми наблюдениями из распределения Коши с функцией плотности вероятности:

1f(x:θ)= ,-<x<1π(1+(xθ)2) ,<x<

Покажите, что если MLE для θ равно 0, но если x 2 > 1, есть два MLE для θ , равные ± x21θx2>1θx21

Я думаю, чтобы найти MLE, я должен дифференцировать логарифмическую вероятность:

=2(xi-θ)dldθ = =2(-x-θ)2(xiθ)1+(xiθ)2 = +2(x-θ)2(xθ)1+(xθ)2 =02(xθ)1+(xθ)2 =0

Так,

=2(x+θ)2(xθ)1+(xθ)2 = 2(x+θ)1+(xθ)2

который я затем упростил до

5x2=3θ2+2θx+3

Теперь я врезался в стену. Возможно, в какой-то момент я ошибся, но в любом случае я не уверен, как ответить на вопрос. Кто-нибудь может помочь?

user123965
источник
Пожалуйста, объясните, почему вы разбили x на -x и + x? Это моя домашняя работа, и я застреваю на этом этапе. Я полагаю, вы применили метод Рафсона Ньютона. Но я не понимаю, как это применить. Подскажите пожалуйста?
user89929

Ответы:

22

В ваших расчетах есть математическая опечатка. Условие первого порядка для максимума:

Lθ=02(x+θ)1+(x+θ)22(xθ)1+(xθ)2=0(x+θ)+(x+θ)(xθ)2(xθ)(xθ)(x+θ)2=02θ+(x+θ)(xθ)[xθ(x+θ]=02θ2θ(x+θ)(xθ)=02θ2θ(x2θ2)=02θ(1x2+θ2)=02θ(θ2+(1x2))=0

If x21 then the term in the parenthesis cannot be zero (for real solutions of course), so you are left only with the solution θ^=0.

If x2>1 you have 2θ[θ2(x21)]=0 so, apart from the candidate point θ=0 you also get

Lθ=0,forθ^=±x21

You also have to justify why in this case θ^=0 is no longer an MLE.

ADDENDUM

For x=±0.5 the graph of the log-likelihood is enter image description here

while for x=±1.5 the graph of the log-likelihood is, enter image description here

Now all you have to do is to prove it algebraically and then wonder "fine -now which of the two should I choose?"

Alecos Papadopoulos
источник
Thanks! I can't see why θ=0 would no longer be an MLE though
user123965
Work the 2nd order condition for a maximum, or evaluate the likelihood at the candidate solutions
Alecos Papadopoulos
2
+1 great answer. Also, this might be interesting: wolframalpha.com/share/… wolframalpha.com/share/…
random_user
@random_user Thanks! - I took the liberty to incorporate the plot in the answer.
Alecos Papadopoulos
1
2nd derivative positive so indeed a local minimum
Alecos Papadopoulos