Доверительные интервалы для эмпирических CDF

14

? Функция распределения неизвестна и имеет положительный перекос. Мое первое желание было бы использовать начальную загрузку, основанную на материале, который я прочитал для этого класса, но есть ли другой способ сделать это?Pr(X>x)

Эрик Брейди
источник

Ответы:

14

Да, существуют другие типы доверительных интервалов (ДИ). Один из самых популярных КИ основан на неравенстве Дворецкого-Кифера-Вулфовица , которое утверждает, что

п[вирИкс|F^N(Икс)-F(Икс)|>ε]2ехр(-2Nε2),

ααзнак равно2ехр(-2Nε2)εзнак равно12Nжурнал(2α)F(Икс)L(Икс)знак равноМаксимум{F^N(Икс)-ε,0}U(Икс)знак равномин{F^N(Икс)+ε,1}P[X>x]=1F(x) (since you tagged this as self-study).

This presentation provides other details that might be of interest.

Person
источник
Thansk for this. This inequality is discussed nowhere in the material for my class, so I'm not sure if this is what they are actually looking for. Whether or not this ultimately is the answer they were looking for though this is super useful, and seems like it should lead to a solution to my problem.
Eric Brady
I am glad to see you find it interesting. Did you study the asymptotic normallity of the ECDF?
Person
No actually. This isn't in any of the material we covered. In this class, we've only studied confidence intervals around estimated parameters and quantiles. I think we are "supposed" to solve this problem using an estimate of population proportion based on the textbook and notes, but I'm still not clear if this is appropriate or not. That's the only reason I hadn't marked this correct yet.
Eric Brady