В байесовской игре информация неполна. Чтобы справиться, у игроков есть представления о состоянии игры. В некотором смысле, каждый игрок разрабатывает стратегию так, как если бы игра была такой, как он или она считает. Таким образом, каждый игрок работает в своем мире. И если каждый игрок играет равновесие Нэша в своем собственном мире, это равновесие Байеса.
В стохастической игре информация о текущем состоянии игры действительно может быть общедоступной. На данном временном шаге следующее состояние определяется текущим состоянием, профилем стратегии, сыгранным на этом временном шаге, и некоторым случайным процессом (например, цепью Маркова).
У нас может быть стохастическая байесовская игра, в которой информация неполна и имеется стохастическое переключающее устройство, подобное цепи Маркова.