Я изучал игры, когда один из игроков, кажется, безразличен к двум или более чистым стратегиям, потому что он получает одинаковое вознаграждение с каждой стратегией. Мы говорим, что в игре бесконечное равновесие Нэша, но я не могу рассчитать его и получить интуитивное представление о том, как это происходит. Например, в следующей игре $$ \ begin {array} {c | a | c} & amp; L_2 & amp; R_2 & амп; \\ \ hline L_1 & amp; (3,1) & amp; (0,1) \\ \ hline R_1 & amp; (0,1) & amp; (4,1) \\ \ hline \ end {array} $$
По-видимому, P2 не должен беспокоиться ни о чем, даже если он играет в чистую стратегию или рандомизирует. Но здесь, если мы предположим, что P2 играет L с вероятностью q, а P1 играет L с вероятностью p, то делая их равнодушными, мы видим, что мы не можем вычислить p, но q получается равным 4/7. Как это возможно или какова интерпретация? Если я делаю это неправильно, то как правильно определить равновесие в этом случае?
Другой пример
$$ \ begin {array} {c | a | c} & amp; L_2 & amp; R_2 & амп; \\ \ hline L_1 & amp; (1,1) & amp; (0,0) \\ \ hline R_1 & amp; (0,0) & amp; (0,0) \\ \ hline \ end {array} $$
Сколько равновесий Нэша возможно в этом?
источник
Вторая игра имеет два равновесия, $ (L_1, L_2) $ и $ (R_1, R_2) $. Нетрудно заметить, что эти два являются равновесиями по Нэшу. С другой стороны, если один игрок играет $ R_i $ с вероятностью, строго превышающей 0, то в интересах другого - сыграть $ L_j $ с вероятностью 1. Последнее наблюдение показывает, что никакого другого равновесия не существует.
Наконец, нет ничего плохого в бесконечном количестве точек равновесия. Ваш самый простой пример $$ \ BEGIN {массив} {| с | с | с |} \ HLine & Амп; L_2 & amp; R_2 \\ \ hline L_1 & amp; 0,0 & amp; 0,0 \\ \ хлайн R_1 & amp; 0,0 & amp; 0,0 \\ \ hline \ end {array} $$ для которого каждый профиль стратегии является равновесием Нэша.
источник