Кросс-корреляционная значимость в R

13

Как определить, значимы ли корреляции при разных лагах, полученные из взаимной корреляции (функция ccf) двух временных рядов?

r statistical-significance cross-correlation
источник
1
Посмотрите на мой вопрос здесь: stats.stackexchange.com/questions/1881/...
Nico
Здравствуй. У меня есть один вопрос. Как я могу проверить значимость коэффициента корреляции? У меня есть два временных ряда, и я хочу проверить, являются ли они взаимной корреляцией. я должен сделать предварительное отбеливание двух серий, прежде чем приступить к работе ccf, или есть простой способ?
user4823

Ответы:

18

1/nn±2/n

Эти критические значения отображаются автоматически в R с использованием ccf(x,y).

Роб Хиндман
источник
5

Коэффициент взаимной корреляции не измеряет зависимость между временными рядами. Надлежащим инструментом для этого является функция когерентности. Например, см. Bendat и Piersol, 2010.

Виктор
источник
Вы имеете в виду Bendat and Piersol, 2000. Отношения с одним входом / выходом. Я не смог найти ни одной статьи от этих авторов в 2010 году.
Развлекайся