Может кто-нибудь сказать мне, почему я получаю разные результаты от R
взвешенных наименьших квадратов и ручного решения с помощью матричной операции ?
В частности, я пытаюсь вручную решить , где - диагональная матрица весов, - матрица данных, - ответ вектор. W A b
Я пытаюсь сравнить результаты с R
lm
функцией, используя weights
аргумент.
Ответы:
Как видно из математических выражений для ваших расчетов, вы получаете
Очевидно , ваши веса , а не . Таким образом, вы должны сравнить свой ответ с выводом ВтW2 W
Соглашение является совершенным (с точностью до ошибки с плавающей запятой - внутренне
R
использует численно более устойчивый алгоритм.)источник