Как читать p, d и q из auto.arima ()?

10

Как я могу получить p,d and qзначения в ARIMA(p,d,q)модели по оценкам auto.arima(mytimeseries)?

arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')

Если мы посмотрим на вывод

arima_model $ арма

мы получили,

[1] 1 0 0 0 1 2 0

Какое значение имеют цифры в приведенной выше последовательности?

r arima Расул
источник

Ответы:

13

Попробуй это:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)
Роб Хиндман
источник
1
Так, что означали числа в его продукции?
Hack-R
Прочитайте arimaфайл справки: «Компактная форма спецификации в виде вектора, содержащего число коэффициентов AR, MA, сезонного AR и сезонного MA, а также период и количество несезонных и сезонных различий».
Роб Хиндман
2

Если вы посмотрите файл справки auto.arimaи перейдите в раздел «Значение», вы попадете в файл справки arimaфункции и там найдете следующее (в разделе «Значение») относительно armaслота:

Компактная форма спецификации в виде вектора, дающего число коэффициентов AR, MA, сезонной AR и сезонной MA, а также период и количество несезонных и сезонных различий.

Это то, что соответствует семи элементам, о которых вы сообщили. В вашем случае у вас несезонная ARIMA (1,2,0).

Ричард Харди
источник
0

В случае, это может быть легче понять для некоторых людей:

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]
Изабелла
источник