Для нормально распределенных данных стандартное отклонение и медианное абсолютное отклонение связаны:MAD
где - кумулятивная функция распределения для стандартного нормального распределения.
Есть ли подобное отношение для других дистрибутивов?
Для нормально распределенных данных стандартное отклонение и медианное абсолютное отклонение связаны:MAD
где - кумулятивная функция распределения для стандартного нормального распределения.
Есть ли подобное отношение для других дистрибутивов?
Ответы:
Чтобы ответить на вопрос в комментариях:
(Я предполагаю, что вопрос должен касаться медианного отклонения от медианного.)
Соотношение SD и MAD можно сделать сколь угодно большим.
Возьмите некоторое распределение с данным отношением SD к MAD. Удерживая средний распределения фиксированных (что означает MAD не изменяется). Переместить хвосты дальше. SD увеличивается. Продолжайте перемещать его за пределы любой заданной конечной границы.50%+ϵ
Соотношение SD и MAD легко сделать близким к по желанию, например, путем помещения25%+ϵпри±1и50%-2ϵпри 0.12−−√ 25%+ϵ ±1 50%−2ϵ
Я думаю, что это будет так же мало, как и идет.
источник
Для любого данного распределения с плотностью медианное абсолютное отклонение определяется как MAD θ = G - 1f(x;θ) MADθ=G−1θ(1/2) Gθ |X−MEDθ| MEDθ=F−1θ(1/2) Fθ X
источник