Если мы начнем с набора данных , применим к нему Лассо и получим решение , мы можем снова применить Лассо к набору данных , где - это набор ноль индексов , чтобы получить решение, , называемое «расслабленным решением LASSO» (поправьте меня, если я ошибаюсь!). Решение должно удовлетворять условиям Каруша-Куна-Такера (KKT) для но, учитывая вид условий для , не удовлетворяет ли оно им? Если да, то какой смысл делать LASSO во второй раз?β L ( X S , Y ) S β L β R L β L( X S , Y )
Этот вопрос является продолжением: Преимущества двойного лассо или двойного лассо?