Однажды я слышал метод использования лассо дважды (например, двойное лассо), когда вы выполняете лассо на исходном наборе переменных, скажем, S1, получаете разреженный набор с именем S2, а затем снова выполняете лассо на множестве S2, чтобы получить множество S3. , Есть ли методологический термин для этого? Кроме того, каковы преимущества выполнения лассо дважды?
Идея состоит в том, чтобы отделить два эффекта лассо
Идея расслабленного лассо состоит в том, что вы разделяете два эффекта: вы используете высокий штраф на первом проходе для выбора переменных; и меньшее наказание на втором проходе, чтобы уменьшить их на меньшую сумму.
Оригинальный документ (как связано с Нестором) дает больше деталей.
источник