Терминология для разделения в цене и стоимости

Возьмите агента со средним значением дисперсии над чем-то неопределенным:

$$U(x) = \mu_x^\theta - \sigma_x^\lambda$$

происходит, если U ( x ) > 0 , а x - случайная величина$A\in \{0,1\}$$U(x)>0$$x$

$$A = \mathbf{1}\left(\mu_x^\theta - \sigma_x^\lambda >0\right)$$

Saha (1997) показал, что отличное от 1, соответствует предпочтениям DARA или IARA. Если агент не обязательно CARA и µ = v a l u e - c o s t , то первым членом является μ θ x = ( E [ v a l u e ] - c o s t ) θ Это предполагает эта стоимость не отделима от стоимости. В действительности, однако, агенты могут не работать таким образом. Простейшим примером является ограничение наличности / кредита. Таким образом , Вы должны были бы $\theta$$\mu = value - cost$

$$\mu_x^\theta = \left(E[value] - cost\right)^\theta$$ $$A = \mathbf{1}\left(\left(E[value] - cost\right)^\theta - \sigma_x^\lambda >0\right) s.t. cost < c$$

В качестве альтернативы, возможно, денежные расходы являются психически болезненными. Мол, даже если я оцениваю что-то в 5 долларов , мысль о том, что я не имею эти 5 долларов, просто беспокоит меня. Может быть, из-за потери значения опции, например.

$$A = \mathbf{1}\left(\left(E[value] - cost\right)^\theta - \sigma_x^\lambda - f(cost) >0\right) s.t. cost < c$$ $f$

Мои вопросы:

1. Есть ли конкретный термин для такого рода разделения в стоимости и стоимости?
2. Исчезло бы это полностью, если бы не было никакого кредитного ограничения?
3. $\left(value - cost\right)^\theta$$g(cost, value)$