У меня есть многомерная регрессия, которая включает в себя взаимодействия. Например, чтобы получить оценку эффекта лечения для самого бедного квинтиля, мне нужно добавить коэффициенты от регрессора лечения к коэффициенту из переменной взаимодействия (которая взаимодействует с лечением и квинтилем 1). При добавлении двух коэффициентов из регрессии, как получить стандартные ошибки? Можно ли добавить стандартные ошибки из двух коэффициентов? А как насчет т-статистики? Можно ли добавить и их? Наверное, нет, но я не могу найти никакого руководства по этому вопросу.
Большое спасибо заранее за вашу помощь!
Ответы:
Я думаю, что это выражение для :SEbnew
Вы можете работать с этой новой стандартной ошибкой, чтобы найти новую статистику теста для тестированияHo:β=0
источник
Я предполагаю, что вы имеете в виду «многомерный» регресс, а не «многомерный». «Многофакторный» относится к наличию нескольких зависимых переменных.
Не считается приемлемой статистической практикой брать непрерывный предиктор и разбивать его на интервалы. Это приведет к остаточному смешиванию и сделает взаимодействия, вводящие в заблуждение, значительными, поскольку некоторые взаимодействия могут просто отражать неадекватность (здесь недостаточное соответствие) некоторых из основных эффектов. Есть много необъяснимых изменений во внешних квинтилях. Кроме того, на самом деле невозможно точно интерпретировать «квинтильные эффекты».
Для сравнения интересов проще всего представить их как различия в прогнозируемых значениях. Вот пример использования
rms
пакета R.источник
источник