Есть ли такая вещь, как скорректированный

22

Включив в статью модель квантильной регрессии, рецензенты хотят, чтобы я включил скорректированный в статью. Я рассчитал псевдо- R 2 s (из статьи JASA Коенкера и Мачадо 1999 года ) для трех интересующих меня квантилей для моего исследования.R2R2

Однако я никогда не слышал о скорректированном для квантильной регрессии и не знал, как его рассчитать. Я прошу вас о любом из следующего:R2

  • предпочтительно: формула или подход к тому, как осмысленно рассчитать скорректированный для квантильной регрессии.R2

  • в качестве альтернативы: убедительные аргументы для предоставления рецензентам того, почему в квантильной регрессии нет такого понятия, как скорректированный .R2

Стив Джонс
источник
1
Может быть, перекрестная проверка?
Кристоф Ханк,
@ChristophHanck: как бы вы использовали перекрестную проверку в этом случае?
С. Коласса - Восстановить Монику
2
Я не уверен, иначе я бы дал правильный ответ ... Поскольку вопрос, казалось, вызвал большой интерес без ответов, я хотел начать обсуждение. Но в целом скорректированный предполагает, что целью является какой-то выбор модели, поэтому CV кажется стратегией по умолчанию, которая часто работает, даже когда нет доступных конкретных формул, основанных на конкретных вероятностях (таких как AIC). Однако неясно (для меня), почему рецензенты в первую очередь хотят скорректировать R 2 . R2R2
Кристоф Ханк
2
Этот вопрос уже был задан, обсужден, получен ответ, и у него есть высоко оцененный ответ: stats.stackexchange.com/q/129200 Пожалуйста, оставьте этот ответ в комментарии.
Тока
3
@Toka Спасибо, что нашли ссылку. Хотя это весьма актуальная дискуссия, я не вижу в ней ничего, что касалось бы особой проблемы, а именно скорректированного (псевдо) который будет использоваться в качестве аналога скорректированной R 2 множественной регрессии по методу наименьших квадратов. R2R2
whuber

Ответы:

4

Я думаю, что рецензенты просят взять псевдо- -значения и «сместить» их для числа выборок в квантильном диапазоне, n Q , и количества параметров в модели, p . Другими словами, скорректированный R 2 в обычном контексте. То есть исправленная необъясненная фракция больше, чем валовая необъясненная фракция, с коэффициентом n Q - 1R2nQpR2 , т.е.nQ1nQp1

илиR2=1-nQ-11R2=nQ1nQp1(1R2)R2=1nQ1nQp1(1R2)

Я согласен с вами в том, что вы зашли слишком далеко, потому что это уже псевдо-значение а скорректированное псевдо-значение R 2 может оставить у читателя впечатление выполнения псевдо-корректировки.R2R2

Один из вариантов - сделать расчеты и показать рецензентам, каковы результаты, а НЕ включать их в документ, объяснив, что он выходит за рамки опубликованных методов, которые вы используете, и вы не хотите нести ответственность за изобретение неопубликованных в противном случае скорректированная псевдо- процедура. Тем не менее, вы должны понимать, что причина, по которой рецензенты спрашивают, заключается в том, что они хотят получить заверения в том, что они не видят бессмысленные цифры. Теперь, если вы можете придумать другой способ сделать именно это, заверив рецензента (ов), что результаты надежны, тогда проблема должна исчезнуть ...R2

R2R2 существенными для статьи, или есть другие способы достижения той же цели?

<>

деревенщина
источник
-1

Вам лучше не использовать р2сравнить две модели квантильной регрессии, потому что функция потерь модели квантильной регрессии не основана на MSE .

Вы можете попробовать AIC или BIC .

Тони Хуан
источник
2
Привет и добро пожаловать на сайт. Не могли бы вы немного расширить обоснование вашего первого предложения?
С. Коласса - Восстановить Монику
7
Я подозреваю, что в начале может отсутствовать «не».
whuber
(Мое редактирование было тривиальным, а не попыткой разрешить действительное сомнение @ whuber - это для ОП.)
Ник Кокс