Я новичок в этом, поэтому я надеюсь, что вы простите меня, если вопрос наивный. (Контекст: я изучаю эконометрику из книги Дэвидсона и Маккиннона "Эконометрическая теория и методы" , и они, кажется, не объясняют этого; я также посмотрел книгу по оптимизации Люенбергера, которая рассматривает проекции на более продвинутом уровне, но без удачи).
Предположим , что у меня есть ортогональную проекцию с ассоциирована проекционной матрицы . Мне интересно проецировать каждый вектор в в некоторое подпространство . P R n A ⊂ R n
Вопрос : почему из этого следует, что , то есть симметрично? Какой учебник я мог бы посмотреть на этот результат?T P
regression
least-squares
weez13
источник
источник
Ответы:
Это фундаментальный результат линейной алгебры на ортогональных проекциях. Относительно простой подход заключается в следующем. Если ортонормальные векторы , охватывающих м - мерное подпространство А , и U представляет собой N × р матрица с ¯u I «S в качестве столбцов, то P = U U T . Это непосредственно вытекает из того факта, что ортогональная проекция x на A может быть вычислена в терминах ортонормированного базиса A какu1,…,um m A U n×p ui
Также можно привести другой аргумент. Если является проекционной матрицей для ортогональной проекции, то по определению для всех x , y ∈ R n P x ⊥ y - P y . Следовательно, 0 = ( P x ) T ( y - P y ) = x T P T ( I - P ) y = x T ( P T - Pп х , у∈ RN
для всех x , y ∈ R n . Это показываетчто Р Т = Р Т Р , откуда Р = ( Р Т ) Т = ( Р Т Р ) Т = Р Т Р = Р Т .
источник
Попытка геометрической интуиции ... Напомним, что:
источник