У меня есть 5 серий общей доходности в иностранной валюте на развивающихся рынках, для которых я прогнозирую будущие доходности за один период (1 год). Я хотел бы построить портфель из пяти рядов, оптимизированный по Марковицу, используя исторические дисперсии и ковариации (1) и мой собственный прогноз ожидаемой доходности. Есть ли у R (легкий) способ / библиотека для этого? Кроме того, как бы я по поводу расчета (1) есть ли встроенная функция?
Для интереса мои валюты: USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF и USDPLN.
Ответы:
Вы можете посмотреть на следующее:
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/
источник
Относительно этой темы был совсем недавно фантастический Coursera MOOC от профессора Эрика Зивота из Университета Вашингтона:
Введение в вычислительные финансы и финансовую эконометрику
Если у вас нет доступа, они предложат этот курс снова, начиная с 17 декабря 2012 года: https://www.coursera.org/course/compfinance
Между тем большую часть материала можно найти и здесь:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm
источник