Значение «количества параметров» в AIC

21

При вычислении AIC,

$AIC = 2k - 2 ln L$

k означает «количество параметров». Но что считается параметром? Так, например, в модели

$y = ax + b$

A и b всегда считаются параметрами? Что если мне не важно значение перехвата, могу ли я его игнорировать или он все еще считается?

Что, если

$y = a f(c,x) + b$

где - функция от c и x, теперь я считаю 3 параметра? $f$

aic Sideshow Bob
источник

9

Это хороший вопрос, потому что есть одна тонкость: - это количество идентифицируемых параметров, которые нужно оценить. Например, хотя в регрессионной модели записано пять параметров, тем не менее . (Эта модель эквивалентна с и

, для которых явно нужны только четыре параметра .)

k

$k$

Y \sim N (β_{0} + β_{1} X_{1} + β_{2} X_{2} + β_{3} (X_{1} + X_{2}), σ^{2})

$Y\sim\mathcal{N}(\beta_0+\beta_1X_1+\beta_2X_2+\beta_3(X_1+X_2), \sigma^2)$

k = 4

$k=4$

Y \sim N (β_{0} + α_{1} X_{1} + α_{2} X_{2}, σ^{2})

$Y\sim\mathcal{N}(\beta_0+\alpha_1X_1+\alpha_2X_2, \sigma^2)$

α_{1} = β_{1} + β_{3}

$\alpha_1=\beta_1+\beta_3$

α_{2} = β_{2} + β_{3}

$\alpha_2=\beta_2+\beta_3$

whuber

3

Строго говоря, вы учитываете все идентифицируемые свободные параметры - средние параметры, параметры формы и масштаба, что угодно (и это имеет значение для AIC

_{C}

$_C$ ), но для AIC не имеет значения, если вы опускаете параметры, общие для сравниваемых моделей. Так, например, в регрессии вы должны посчитать параметр дисперсии. Следовательно, по моим подсчетам, все ваши параметры в вашем вопросе - один короткий - но если во всех моделях точно один, то не повредит отбросить их для AIC. R явно подсчитывает параметр дисперсии при вычислении AIC в регрессионных моделях.

Glen_b

@whuber Почему этот отличный комментарий не опубликован в качестве ответа? :)

Алексис

Спасибо, @Alexis. Я разместил эту мысль в качестве комментария, потому что идея адекватно освещена в ответе П Шнелла: я хотел лишь подчеркнуть это немного больше.

whuber

17

Как упомянуто мугеном, представляет количество оцененных параметров . Другими словами, это количество дополнительных количеств, которое вам нужно знать, чтобы полностью указать модель. В простой модели линейной регрессии вы можете оценить , или оба. Какое бы количество вы не оценили, вы должны исправить. Нет «игнорирования» параметра в том смысле, что вы его не знаете и не заботитесь об этом. Наиболее распространенная модель, которая не оценивает как и - это модель без перехвата, где мы фиксируем . Это будет иметь 1 параметр. Вы также можете легко исправить или $k$

y = a x + b

$y=ax+b$

a

$a$

b

$b$

a

$a$

b

$b$

b = 0

$b=0$

a = 2

$a=2$

b = 1

$b=1$ Если у вас есть основания полагать, что это отражает реальность. (Замечательно: также является параметром в простой линейной регрессии, но поскольку он есть в каждой модели, его можно отбросить, не влияя на сравнение AIC.)

σ

$\sigma$

Если ваша модель имеет вид число параметров зависит от того, фиксируете ли вы какое-либо из этих значений и от формы . Например, если мы хотим оценить и знать, что , то когда мы выписываем модель, мы имеем с тремя неизвестными параметрами. Однако, если , то у нас есть модель которая на самом деле имеет только два параметра: и .

y = a f (c, x) + b

$y=af(c,x)+b$

f

$f$

a, b, c

$a, b, c$

f (c, x) = x^{c}

$f(c,x)=x^c$

y = a x^{c} + b

$y=ax^c+b$

f (c, x) = c x

$f(c,x)=cx$

y = a c x + b

$y=acx+b$

a c

$ac$

b

$b$

Крайне важно, чтобы было семейством функций, индексированных . Если все, что вы знаете, это то, что непрерывна и зависит от и , то вам не повезло, потому что существует бесконечно много непрерывных функций. $f(c,x)$ $c$ $f(c,x)$ $c$ $x$

П Шнелл
источник

2

(+1) Возможно, стоит упомянуть, что во всем «оценка» означает «оценка по максимальному правдоподобию».

Scortchi - Восстановить Монику

Это действительно имеет значение? На самом деле мой - это огромная симуляция, которую невозможно разделить аналитически, и для ее вычисления требуются часы. Я пробую это примерно с 20 различными значениями потому что это все, на что у нас есть время, и я придерживаюсь значения которое дает лучшее в конце дня. Таким образом, в некотором смысле я оценил как можно лучше, хотя и не так, как в регрессии. Конечно, это все еще считается параметром для AIC, хотя?

f (c, x)

$f(c,x)$

c

$c$

c

$c$

r^{2}

$r^2$

c

$c$

Сайд-шоу Боб

2

@SideshowBob: Да. Когда вы сравниваете две модели, разница в максимальных логарифмических правдоподобиях является искаженной оценкой разницы в ожидаемой потере информации Kullback-Leibler, а штрафной член в AIC приблизительно исправляет это смещение.

Scortchi - Восстановить Монику

1

@SideshowBob: я должен упомянуть, что есть модификации AIC для обобщенных уравнений оценки и тому подобное - они используют максимизированное квази-правдоподобие и довольно сложный штрафной член.

Scortchi - Восстановить Монику

4

Для любой статистической модели значение AIC равно где k - количество параметров в модели, а L - максимальное значение функции правдоподобия для модели. $\mathit{AIC} = 2k - 2\ln(L)$

(см. здесь )

Как вы можете видеть, представляет количество параметров, оцененных в каждой модели. Если ваша модель включает в себя перехват (то есть, если вы вычисляете точечную оценку, дисперсию и доверительный интервал для перехвата), то он считается параметром. С другой стороны, если вы вычисляете модель без перехвата, это не считается. $k$

Помните, что AIC не только суммирует качество соответствия, но также учитывает сложность модели. Вот почему существует , чтобы штрафовать модели с большим количеством параметров. $k$

Я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы ответить на ваш второй вопрос, я оставлю это другому члену сообщества.

Mugen
источник

1

Означает ли это, что если я преобразовал Бокса-Кокса как x, так и y, то от каждого из этих преобразований также считается параметром?

λ

$\lambda$

Сайд-шоу Боб

1

Да, конечно.

PA6OTA

1

Во-первых, для тех, кто может быть не знаком с AIC: информационный критерий Акаике (AIC) - это простая метрика, предназначенная для сравнения «качества» моделей.

Согласно AIC, при попытке выбора между двумя разными моделями, применяемыми к одним и тем же входным и ответным переменным , т. Е. Моделями, разработанными для решения одной и той же проблемы, модель с более низким AIC считается «лучшей».

В формуле AIC относится к числу переменных (входных объектов или столбцов) в модели. Чем сложнее модель (чем больше переменных требуется для получения оценки или прогноза), тем выше AIC. Это гарантирует, что среди двух моделей с одинаковой предсказательной силой или точностью победит более простая модель. Это форма бритвы Оккама. $k$

Таким образом, простой ответ на последний вопрос: если cin является константой , которая не изменяется с наблюдениями, то она не должна быть включена в . $f(c, x)$ $k$

arielf
источник

Значение «количества параметров» в AIC

Ответы: