Легко понятный аргумент, что нормальные методы Рунге – Кутты не могут быть обобщены на SDE?
Наивный подход к решению стохастических дифференциальных уравнений (SDE) будет: возьмите обычный многошаговый метод Рунге – Кутты, использовать достаточно точную дискретизацию основного процесса Винера, сделайте каждый шаг метода Рунге – Кутты аналогичным методу Эйлера – Маруямы. Теперь это терпит...