Решение линейной системы с матричными аргументами

10

Мы все знакомы со многими вычислительными методами для решения стандартной линейной системы

Однако мне любопытно, существуют ли какие-либо «стандартные» вычислительные методы для решения более общей (конечномерной) линейной системы вида

A x = b .

$Ax=b.$

где, скажем,являются матрица является матрицы, а представляет собой линейный оператор, матрицы в матриц, которыйне включает векторизацию матриц, то есть преобразование всего в стандартнуюформу .

L A = B,

$LA=B,$

A

$A$

m_{1} \times n_{1}

$m_1\times n_1$

B

$B$

m_{2} \times n_{2}

$m_2\times n_2$

L

$L$

m_{1} \times n_{1}

$m_1\times n_1$

m_{2} \times n_{2}

$m_2\times n_2$

A x = b

$Ax=b$

Поэтому я прошу, мне нужно , чтобы решить следующее уравнение для : $u$

где - двумерное преобразование Радона, его сопряженный, а и - двумерные массивы (образы). Можно векторизовать это уравнение, но это боль, особенно если мы идем в 3D.

(R^{*} R + λ I) u = f

$(R^*R+\lambda I)u=f$

R

$R$

R^{*}

$R^*$

u

$u$

f

$f$

В целом, как насчет массивов? Например, решение где и - трехмерные массивы (в какой-то момент мне понадобится сделать это и с преобразованием Радона). $nD$ $LA=B$ $A$ $B$

Заранее спасибо, и не стесняйтесь отправить меня в другой StackExchange, если вы чувствуете необходимость.

linear-algebra icurays1
источник

1

Вы можете создать эффективный многоуровневый предварительный кондиционер, а затем использовать сопряженный градиент. У меня есть похожая проблема, где она довольно эффективна и очень распараллеливаема. Если вы хотите использовать прямые методы, рассмотрите редукции к форме Шура, как в этой статье об уравнении Ляпунова: cs.cornell.edu/cv/ResearchPDF/Hessenberg.Schur.Method.pdf

Ник Алджер,

Отлично, спасибо за ссылку! Я только что заставил CG работать эффективно, поэтому я счастлив.

icurays1

9

$\mathbb{R}^n$ $\langle y, x\rangle\triangleq \mathop{\textrm{Re}}(y^Hx)$

Одна вещь, с которой вы должны быть осторожны, когда вы реализуете CG (или аналогичные итеративные подходы) с общими линейными операторами, это правильно реализовать сопряженную с вашим линейным оператором. То есть люди часто понимают правильно, но делают ошибку, реализуя . $y=F(x)$ $z=F^*(y)$

Я рекомендую реализовать простой тест, который использует следующие преимущества: для любых соответствующих и , Таким образом, вы генерируете случайные значения и , запускаете их через прямую и сопряженную операции, соответственно, и вычисляете два внутренних произведения, описанные выше. Убедитесь, что они соответствуют с разумной точностью, и повторите несколько раз. $x$ $y$

⟨ y, F (x) ⟩ = ⟨ F^{*} (y), x ⟩ .

$\langle y, F(x) \rangle = \langle F^*(y), x \rangle.$

x

$x$

y

$y$

РЕДАКТИРОВАТЬ: что вы делаете, если ваш линейный оператор должен быть симметричным? Ну, тебе тоже нужно проверить эту симметрию. Поэтому используйте тот же тест, просто отметив, что --- примените одну и ту же операцию к и . Конечно, OP имеет как асимметричный оператор, так и симметричный оператор, чтобы иметь дело с ... $F=F^*$ $x$ $y$

Майкл Грант
источник

Спасибо @ChristianClason! Я знаю из опыта, как могут быть расстраивающие ошибки в сопутствующих вычислениях. :) В нашем пакете TFOCS мы реализовали linop_test.mрутину по этой причине. Этот пакет также поддерживает матрицы, массивы и декартовы произведения в векторных пространствах.

Майкл Грант

3

Как оказалось, поскольку моя система симметрична и положительно определена (поскольку мой линейный оператор записан как ), сопряженный градиент можно адаптировать для итерационного решения этого типа уравнений. Единственное изменение происходит при вычислении внутренних продуктов - то есть типичное вычисление внутреннего продукта в CG выглядит как или . В модифицированной версии мы используем внутренний продукт Фробениуса, который можно вычислить путем суммирования записей продукта Адамара (точечно). Т.е. $R^*R+\lambda I$ $r_k^Tr_k$ $p_k^TAp_k$

⟨ A, B ⟩ = \sum_{i, j} A_{i j} B_{i j}

$\langle A,B\rangle=\sum_{i,j}A_{ij}B_{ij}$

Я подозреваю, что все пройдет хорошо, когда я обновлю 3D-массивы, хотя мне еще предстоит увидеть внутренний продукт Frobenius, определенный на 3D-массивах (я буду работать в предположении, что снова смогу просто суммировать точечный продукт).

Я все еще был бы заинтересован в более общих методах, если кто-нибудь знает о них!

icurays1
источник

Решение линейной системы с матричными аргументами

Ответы: