Желтый восклицательный знак на значке подключения означает, что одна из подключенных сетей не предоставляет вам доступ в Интернет.
Если у вас есть несколько сетевых подключений, и только у одного из них нет подключения к Интернету, значок уже появляется. Например, если у вас есть подключение к Wi-Fi и локальной сети к одной сети, но одно не дает вам доступ в Интернет. VPN-соединение также может дать это, если оно настроено для работы в качестве шлюза (по умолчанию это делает)
В Windows XP такой иконки нет, поэтому логично, что ее там нет.
В качестве альтернативы известны случаи, когда Интернет был кратковременно отключен, и значок показывался, но не исчезал, хотя все само исправлялось. Обычно перезагрузка устраняет эти проблемы. Если это продолжает происходить, устраните неполадки в сети и посмотрите на неисправную конфигурацию маршрутизатора или сетевой кабель. Также убедитесь, что люди не подключаются к локальной сети и Wi-Fi одновременно, потому что один часто отменяет другой.