AIC для не вложенных моделей: нормализующая константа

12

АИК определяется как , где θ является оценкой максимального правдоподобия и р является размерность пространства параметров. Для оценки θAIC=2log(L(θ^))+2pθ^pθобычно пренебрегают постоянным фактором плотности. Это фактор, который не зависит от параметров, чтобы упростить вероятность. С другой стороны, этот фактор очень важен для расчета AIC, учитывая, что при сравнении не вложенных моделей этот коэффициент не является распространенным, и тогда порядок соответствующих AIC может отличаться, если он не рассматривается.

Мой вопрос , нужно ли нам вычислительном , включая все с точки зрения плотности при сравнении невложенных модели?log(L(θ^))

Кавабата
источник
Я думаю, что я что-то неправильно понимаю. Где вы говорите , «Для оценки & », вы имели в виду « L ( & thetas ) »? θL(θ^)
Дэвид Дж. Харрис
2
Поскольку разница в логарифмическом правдоподобии имеет значение, общие термины не имеют значения, в то время как любое другое значение будет иметь значение.
Glen_b

Ответы:

5

В тех случаях, когда нормализующая «константа» различается в зависимости от рассматриваемых моделей, эти термины должны быть включены.

Glen_b - Восстановить Монику
источник
2
Да, я тоже так думаю. Знаете ли вы какие-либо ссылки на это?
Кавабата