Интернет материал для изучения анализа временных рядов

10

У меня вопрос, есть ли хорошие онлайн-материалы для изучения этого. Что-то, что хорошо знакомит, особенно модели ARMA и связанная математика.

Изменить: я ищу что-то высокого уровня бакалавриата. Что-то вроде Броквелла и Дэвиса « Введение во временные ряды и прогнозирование»

time-series references arma Mr Alpha
источник
1
Можете ли вы более конкретно указать, какие аспекты временных рядов вы хотите изучить? В любом случае, вы должны сформулировать свой вопрос так, чтобы он охватывал более широкий контекст, чем «мои среднесрочные перспективы», так как в противном случае он почти наверняка будет закрыт как слишком локализованный . Это также должно быть CW, я верю. Приветствия.
кардинал
Я не совсем уверен, как быть конкретным, не будучи слишком локализованным в то же время.
Мистер Альфа,
Какой у вас опыт работы со статистикой или математикой? Вы ищете реализации в конкретном программном обеспечении (R? SAS?)? Вы ищете теорию позади ARIMA? Вы даете нам знать, что вы хотите сделать, и я уверен, что кто-то может вам помочь.
asjohnson
И сайт Duke, и сайт Zoonek предлагают очень вводный материал. К сожалению, данные реального мира содержат необычные значения, которые требуют, чтобы импульсы, сдвиги уровней, сезонные импульсы, тренды времени обрабатывались в рамках одной модели. Кроме того, параметры могут изменяться со временем, дисперсия ошибок может изменяться со временем или в соответствии с ожидаемым значением или просто как сама модель ARIMA. Эти соображения требуют большей вычислительной огневой мощи, чем доступно бесплатно или в большинстве коммерческих предложений. Хороший способ узнать временные ряды - это попытаться смоделировать или изучить то, как их смоделировал эксперт.
IrishStat
1
Для дополнительного вводного материала, онлайн учебник statsoft часто является хорошим началом, но я подозреваю, что @IrishStat прав в конце.
gung - Восстановить Монику

Ответы:

6

Что касается моего комментария, я не уверен, что вы ищете, но когда я подбираю временные ряды после небольшого перерыва в них, я стремлюсь взять мою копию «Анализ временных рядов и ее приложений» для дополнительных теоретических вопросов, и я смотрю на несколько разных сайтов в Интернете (также сделайте поиск в Google, чтобы увидеть, есть ли какие-нибудь сладкие новые):

Обзор задач CRAN для временных рядов дает вам хорошее представление о том, сколько всего вы можете сделать

Это хороший обзор некоторого анализа временных рядов в R. Я лично делаю большую часть своего статистического обучения на примере (что обычно означает следование подобным руководствам в R), так что это руководство является моим любимым.

Эта ссылка - достойный взгляд на ARIMA за пределами R, она показывает, что означают разные модели.

Наконец, вы всегда можете проверить Википедию, если вы просто ищете утверждения для формул. Это только те, которые я пометил в книге, так что, возможно, некоторые другие люди внесут свои фавориты. Как я сказал в комментариях, если вы расширите то, что вы ищете более конкретно, вы, вероятно, можете получить более качественные ссылки от меня или одного из людей, которые следуют за временными рядами ближе, чем я.

asjohnson
источник
Спасибо за ваш ответ, я пытался найти этот сайт Duke целую вечность, но забыл название университета и поэтому не зашел слишком далеко! Я хотел бы дать вам больше, чем +1.
Мишель
4

Лично я считаю, что эта веб-страница является фантастическим ресурсом для анализа временных рядов, особенно потому, что она предоставляет R-код.

babelproofreader
источник
1

Есть несколько хороших бесплатных онлайн-ресурсов:

  1. Маленькая книга R для временных рядов , Аврил Коглан (также доступна в печатном виде, достаточно дешево) - я не прочитал все это, но похоже, что она хорошо написана, имеет несколько хороших примеров и начинается в основном с нуля ( т.е. легко попасть).
  2. Глава 15, Статистика с R , Винсентом Зоонекендом - Достойное вступление, но, вероятно, немного более продвинутое. Я считаю, что слишком много (плохо прокомментированных) кода и недостаточно объяснений.
naught101
источник