Разница между ElasticNet в Scikit-Learn Python и Glmnet в R

11

Кто-нибудь пытался проверить, дает ли соответствие модели Elastic Net ElasticNetв Scikit-Learn в Python и glmnetR в одном наборе данных одинаковые арифметические результаты? Я экспериментировал со многими комбинациями параметров (поскольку две функции различаются значениями по умолчанию, которые они передают аргументам), а также масштабировал данные, но, похоже, ничто не дает одинаковую модель между двумя языками. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?

Диониз М
источник

Ответы:

6

Наконец, я получил те же значения с помощью следующего кода:

питон

# normalize function that gives the same with R
def mystandardize(D):
   S = np.std(D, axis=0, ddof=1)
   M = np.mean(D, axis = 0)
   D_norm = (D-M)/S
return [D_norm, M, S]

Y_norm_train = pd.DataFrame(mystandardize(Y_train)[0])
glmnet_regr = linear_model.ElasticNet(alpha=1, l1_ratio = 0.01,
                                  fit_intercept = True, normalize =    False, tol=0.0000001, max_iter = 100000)
glmnet_regr.fit(X_train, Y_norm_train)

р

y_norm_train <- scale(y[train_idx])
glmnet_obj_norm <- glmnet(x_train, y_norm_train, alpha=0.01, lambda = 1,  
                   thresh = 1e-07, standardize = FALSE, intercept=TRUE, standardize.response = FALSE)
print_coef(glmnet_obj_norm)
Диониз М
источник
3
Существует относительно новый питон обертка для Fortran кода , используемого в R пакете glmnet. Это должно также получить вам те же результаты , как и в R . github.com/civisanalytics/python-glmnet
Джорди