Какие методы можно использовать для определения Порядка интегрирования временного ряда?

16

Эконометрики часто говорят о временных рядах, интегрируемых с порядком k, I (k) . k - минимальное количество разностей, необходимых для получения стационарного временного ряда.

Какие методы или статистические тесты можно использовать для определения, с учетом уровня достоверности, порядка интегрирования временных рядов?

time-series brotchie
источник

Ответы:

11

Существует ряд статистических тестов (известных как «единичные корневые тесты») для решения этой проблемы. Наиболее популярным, вероятно, является тест «Аугментированный Дики-Фуллер» (ADF), хотя тест Филлипса-Перрона (PP) и тест KPSS также широко используются.

Оба теста ADF и PP основаны на нулевой гипотезе единичного корня (то есть, серии I (1)). Тест KPSS основан на нулевой гипотезе стационарности (т.е. серии I (0)). Следовательно, тест KPSS может дать совсем другие результаты от тестов ADF или PP.

Роб Хиндман
источник
Существует ли удобный способ определения порядка интегрирования, если оно превышает I (0) или I (1), например, I (2) и т. Д.?
1
Разница данных и применить тесты снова.
Роб Хиндман