Я узнаю о регрессии гребня и знаю, что регрессия гребня работает лучше при наличии мультиколлинеарности. Мне интересно, почему это правда? Был бы удовлетворен либо интуитивный, либо математический ответ (оба типа ответов были бы еще более удовлетворительными).
Кроме того , я знаю, что β всегда можно получить, но насколько хорошо хребет регрессия работа в присутствии точной коллинеарности (одной независимой переменной является линейной функцией от другой)?
multicollinearity
ridge-regression
TrynnaDoStat
источник
источник
Ответы:
источник