Мне любопытно, если кто-нибудь здесь может обобщить различия между IV и подходом к функции управления для обработки эндогенности. Я думаю, что эндогенность обычно решается с использованием подхода 2SLS или IV, и, кратко изучив подход с использованием функции управления, я не уверен, что подход CF предлагает, а подходы 2SLS и IV не предлагают.
Может кто-нибудь помочь мне уточнить здесь? Когда бы я использовал подход CF, а не 2SLS, что предлагает этот подход, чего нет у двух других и т. Д.
Я новичок с метриками, поэтому любой вклад приветствуется.
econometrics
123
источник
источник
Ответы:
Подход функции управления (предложенный Хекманом-1979, если я правильно помню), похож на стратегию IV в духе, за исключением того, что он может использоваться в нелинейных условиях, таких как модели Probit / Logit и т. Д. Например, если у вас есть эндогенность в модели logit, вы не можете просто запустить процедуру 2SLS, так как первый шаг - это линейная проекция вашего x на ваш z, а второй шаг - нелинейный. Существует два способа обработки эндогенности в нелинейных моделях: подход с использованием функции управления и подход с использованием специального регрессора.
источник