Как я могу проверить авторегрессию остаточных членов в модели Пуассона с фиксированной панелью эффектов?

9

У меня есть данные панели для подсчета новых фирм в разных регионах за шесть лет. Я оцениваю статическую пуассоновскую регрессию с мультипликативными фиксированными эффектами ; Я также попытался оценить динамическую модель, введя лаговую зависимую переменную, но не смог заставить эту последнюю модель работать. Теперь я хотел бы проверить остатки от статической модели на автокорреляцию, чтобы у меня было представление о важности динамики. Тем не менее, я не могу найти какие-либо диагностические тесты для этого в учебнике (я смотрел на Wooldridge, Cameron & Trivedi, Winkelmann, Greene), а также не видел такого теста в исследовательской работе. Поскольку отдельные эффекты в модели не определены, я не знаю, как рассчитать значимые остатки в первую очередь.

Кто-нибудь 1) знает, как вычислить значимые остатки; и 2) знаете ли какие-либо диагностические тесты для этих моделей пуассоновского эффекта с фиксированным эффектом?

К вашему сведению: я использую Stata (версия 12.1) -xtpoisson, fe vce (надежная) - команда для статической модели. Команды Stata для постоценки могут вычислять прогнозируемые значения и т. Д., Но только при условии, что все отдельные эффекты равны нулю.

Поперечная (или объединенная) регрессия Пуассона моделирует ожидаемое количество отсчетов как , с коэффициентами и переменными. Обычный способ добавления отдельных фиксированных эффектов к данным панели состоит в том, чтобы эффекты входили в модель мультипликативно: .yE[yi|xi]=exp(Xiβ)βXiαiE[yit|Xit,αi]=αiexp(Xitβ)

Matthijs
источник
Это действительно довольно неисследованная проблема - даже для данных, не относящихся к панели (для которых они имеют в основном отрицательные результаты, например, для тестов автокорреляции в Portmanteau требуется, по крайней мере, некоторая корректировка для работы в рамках Пуассона). Я соберу некоторую литературу, но она скудна и во многих случаях ограничена рукописями, техническими отчетами и т. Д.
Алекос Пападопулос
Может быть, Крест утвержден может помочь вам лучше? stats.stackexchange.com (для людей, повторно посещающих эту тему - я думаю, что вы уже нашли ответ)
JoaoBotelho