Каковы доказательства того, что эконометрика имеет эмпирическое значение?

10

Экономики - это чрезвычайно сложные системы со многими переменными, не говоря уже о том, что они возникают в результате взаимодействия сложных существ. Я согласен с тем, что экономика имеет определенные базовые принципы, но я скептически отношусь к общему значению эконометрики как науки.

По-настоящему полезная эконометрика была бы ценным инструментом для прогнозирования будущего поведения экономики, особенно в прогнозировании таких потрясений, как недавний финансовый кризис и Великая рецессия. Но этого не произошло.

Если эконометрика не может предсказать будущее, откуда мы знаем, что оно даже эффективно описывает прошлое? Каковы доказательства того, что это имеет эмпирическое значение?

осветление

Я сожалею о любой путанице, которую это могло вызвать, но позвольте мне уточнить, что я здесь ищу. Я рассматриваю это как эпистемологический вопрос. Лучший способ выразиться так: «Может ли эконометрика соответствовать научному методу?» или просто "это наука?"

Это, по крайней мере, в теории, конкретный, отвечающий на вопросы вопрос, даже если это, как отметил Алекос Пападопулос, вопрос степени. (Мнение, которое я разделяю.)

Это не означает, что конкретные примеры успехов и неудач эконометрики не имеют значения.

Грегори Хигли
источник
6
У меня есть голос, чтобы закрыть, потому что вопрос очень широк. В то же время это очень важная тема. Но для того, чтобы ожидать некоторых основанных на фактах, основанных на ссылках ответов, а не мнений ответчика или других лиц, которые ответит ответчик, я бы предложил сузить фокус. Выберите цель: это кризисы (эконометрика - это не оракул). Это какой-то конкретный рынок? ( много _micro_econometrics). Это международная экономика? Etc
Алекос Пападопулос
1
Итак, чтобы получить ответ на этот вопрос, я должен вместо этого задать еще 10 или 15 «сфокусированных» вопросов? Это на самом деле не ответит на этот вопрос. С уважением, я считаю такой подход слегка абсурдным.
Грегори Хигли
6
Ваш вопрос в том виде, в котором он есть, требует ответа, имеющего длину книги (а затем и несколько), это так просто. В противном случае вы получите мнения, а это не сайт мнений. И да, если вы хотите прийти к общему выводу по такому общему вопросу, вам придется разбить его на более чем 1000 вопросов, найти ответы на все из них, оценить сравнительно ответы, а затем посмотреть, сможете ли вы ответить с помощью «окончательный», «общий», «все учитывается», да или нет. Сложные системы требуют сложных инструментов, а сложные инструменты не поддаются несложным оценкам.
Алекос Пападопулос
2
Это остается необъяснимо широким
410 прошло
2
Я думаю, что этот вопрос является широким и в основном эпистемологическим, но на него можно и нужно отвечать, в противном случае у нас будет периодически возникать один и тот же вопрос в качестве источника противоречий в других ответах на другие вопросы. Это действительный (теоретический) вопрос. Цель состоит в том, чтобы ответить на него прямыми ссылками на соответствующие аргументы, а не на конвенцию или авторитет, я полагаю.

Ответы:

7

Чтобы (слегка) перефразировать ОП:

Экономики (человеческие тела) представляют собой чрезвычайно сложные системы со многими переменными, не говоря уже о том, что они возникают в результате взаимодействия сложных существ (факторов) . Я согласен с тем, что экономика (человеческое тело) имеет определенные базовые принципы, но я скептически отношусь к общему значению эконометрики (медицины) как науки.

По-настоящему полезная эконометрика (медицинская наука) была бы ценным инструментом для прогнозирования будущего поведения экономики (человеческого тела) , особенно в прогнозировании потрясений, таких как недавний финансовый кризис и Великая рецессия (тяжелые заболевания или почти смерть) . Но этого не произошло.

Если эконометрика (медицинская наука) не может предсказать будущее, откуда мы знаем, что оно даже эффективно описывает прошлое? Каковы доказательства того, что это имеет эмпирическое значение?

Комментарий: есть настоящее, с которым нужно иметь дело , как с человеческими телами.

(Немного) перефразируя Милтона Фридмана:

Мне все равно, как я предсказываю, пока я предсказываю адекватно.

Комментарий: Но что мы делаем, когда наши прогнозы не адекватны?

Эконометрика основана на математической статистике, с одной стороны, и на предположениях, сделанных экономической теорией, с другой, которые, в свою очередь, основаны на (несовершенных) эмпирических наблюдениях, а затем приводят к их логическим выводам. Другими словами, эконометрика использует строгую математику, индукцию, дедукцию и все слова, дорогие эпистемологу. Его эпистемологические основы прочны как скала.

То, что висит на балансе, - это наблюдаемая обоснованность его абстракций . Поэтому вопрос не в том, является ли эконометрика наукой, в смысле того, следует ли она научному методу или нет. Это полностью. Вопрос в том, полезны ли его результаты.

Но каковы критерии для определения «полезности» ? Это просто адекватные прогнозы? Это было бы предметом разногласий между людьми.

И это вопрос «да / нет» ? Или это вопрос степени, в которой это полезно? В этом случае мы должны каким-то образом измерить эту степень (после того, как мы согласовали критерии), что возвращает нас туда, где мы должны собирать, анализировать, оценивать и обсуждать доказательства .

Алекос Пападопулос
источник
Хороший ответ и интересная аналогия. Я должен отметить, что медицина обладает научной проверяемостью, которой эконометрика может восхищаться только издалека: клинические испытания, ежедневная работа больниц, воздействие лекарств. Лечение, которое не работает, обычно быстро прекращается. Эконометрика не имеет доступа ни к чему, даже отдаленно сопоставимому.
Грегори Хигли,
@GregoryHigley Конечно. Моим главным намерением было указать, что «неоспоримый прогнозирующий успех», хотя, возможно, и является идеальным конечным пунктом назначения, не может быть критерием отказа в социальных науках (поскольку это даже не в медицине), а лишь, в точности, «идеальным конечным пунктом назначения» , Между тем, нам приходится разбираться с тем, какие инструменты у нас есть, и при этом стараться их усовершенствовать.
Алекос Пападопулос
Справедливо. Мой проект не дискредитирует эконометрику и не требует "неоспоримого предсказательного успеха", хотя к настоящему времени это должно быть очевидно, я думаю, что он намного (намного, намного) менее полезен, чем вы, но это не ноль. Мы должны «справиться с тем, какие инструменты у нас есть», хотя мы словно пытаемся добывать алмазы с перьями. В какой-то момент мы можем захотеть спросить, «вообще» ли мы «управляем», или это вообще инструмент?
Грегори Хигли,
+1 Хотя большая часть экономики больше похожа на физическую космологию, астрофизику или науку о климате, где модели так же сложны, а эксперименты невозможны. Предсказания этих полей часто неточны, но это само по себе не отменяет «научность» их методов. Эти поля также не всегда сразу «полезны», но со временем вносят незначительные улучшения в обычно неточные модели.
Jayk
4

Первое, что нужно сказать по этому вопросу, это то, что важно искать правильные эконометрические прогнозы в нужных местах.

Физики не могут достоверно предсказать большое разнообразие квантовых явлений. Представляет ли это провал физики? Нет. Напротив, мы знаем (благодаря работе ряда выдающихся физиков), что такие явления принципиально невозможно предсказать.

В экономике также есть веские основания полагать, что некоторые виды шоков или крупных экономических событий практически невозможно предсказать. Предположим, что можно было предсказать время следующего финансового кризиса / рецессии, и что следующее такое событие, как ожидается, произойдет завтра. Вооружившись таким прогнозом, фирмы начнут снижать свои возможности по готовности к предстоящему сокращению спроса, трейдеры начнут продавать акции в ожидании грядущего обвала фондового рынка, домохозяйства сократят свои расходы в готовности к ожидаемому сокращению своих доход и т. д. Другими словами, ожидание предсказанного спада завтра заставит рациональных игроков предпринять все действия, необходимые для того, чтобы вызвать спад сегодня: раньше, чем прогноз! Поэтому любая способность точно прогнозировать время таких событий

Если посмотреть на переменные, которые реально могут быть предсказаны, то практически во всех областях экономики появляются примеры хорошо работающих эконометрических моделей, делающих предсказания, которые, согласно стандартам социальных наук, превосходны.

Вездесущий
источник
1
Вопрос, который ФП решил оставить без изменений, несмотря на предположения, что он был слишком широким (и достаточное количество участников этого сайта согласились с ним, чтобы вновь открыть вопрос), требует доказательств . Этот ответ говорит лишь о том, что «практически каждая область экономики изобилует примерами экономически эффективных моделей ...» и т. Д. (Последнее предложение). Это считается доказательством ?
Алекос Пападопулос
1
@ Ubiquitous Комментарий действительно был адресован ФП, в надежде, что он поймет невозможность его вопроса. По сути, такой вопрос является идеальным приглашением для чата, а не для пространства вопросов и ответов.
Алекос Пападопулос
1
0
1
Один из способов взглянуть на это состоит в том, что, возможно, эконометрика перешла свою роль. Модели и регрессии, которые у нас есть, слишком упрощены и, тем не менее, слишком смелы (они пытаются охватить различные явления) до такой степени, что наши экстраполяции не имеют смысла.
rosenjcb
2
@AlecosPapadopoulos Извините, Алекос, но я не обязательно запрашиваю доказательства. Вы просто не поняли, что я расцениваю это как эпистемологический вопрос. Это может быть лучше сформулировано как «Может ли эконометрика соответствовать научному методу?» Надлежащий подход заключается не в проведении мета-анализа его предполагаемых успехов или неудач на индивидуальной основе, а скорее в анализе методологических допущений, лежащих в основе эконометрики, чтобы определить, соответствуют ли они тому, что можно ожидать от науки.
Грегори Хигли
3

Ну, администраторы stackexchange считают, что комментарии не должны использоваться для чего-то удаленного, например, для ответа, я перенес свою длинную пару комментариев предыдущего дня к ответу (и так как OP проголосовал против них).

Похоже, вопрос действительно в том, чтобы задавать эпистемологические аргументы, да?

Эконометрика, я бы сказал, была наиболее успешной в экономической демографии и экономике образования, где приводили адекватно контролируемые данные (все посещаемые занятия, трудоустройство, достаточно большие выборки, чтобы соответствовать статистическим допущениям, с подробной соответствующей исходной информацией и т. Д.) к значимым выводам. Это место, где обычно нужно искать эконометрические объяснения.

В целом, однако, довольно сложно впечатлить заявления о том, что эконометрика заменяет согласованную теорию или как-то более первична в объяснении фактов. Рассмотрим хорошо известные аргументы (из-за У. Клиффорда и Э. Маха) против теории истории и истории как источника теории: --- нет хорошо построенных экспериментов => нет действительных «законных» выводов. (Как правило, у нас просто нет точных данных о предпочтениях для управления историческими данными и т. Д. И т. Д.)

Кроме того, без теории, продемонстрированной другими средствами, нельзя решить, какие измерения или факты имеют отношение к сбору и проверке другой теории. В конце концов, причина, по которой теория подтверждается фактами или отбрасывается, частично зависит от другой теории. Опыт не говорит сам за себя, хотя в некоторой физике, где мы можем контролировать практически все, это может быть. (Хотя физика вообще очень теоретическая тоже.)

Испытание на напряжение сдвига - это то же самое испытание на напряжение сдвига для всех. Но будет ли фермер, который давал продовольствие, чтобы накормить армию Веллингтона, внести свой вклад в исход битвы при Ватерлоо (это фактический вопрос), будет сомневаться в том, является ли теоретически пища, которую он внес (если он сделал, и каков фактический вопрос тоже), отношение к экономической динамике. В противном случае мы получаем ложные и чисто случайные корреляции, которые кажутся значительными.

Кроме того, в экономике нет констант - потому что агенты учатся и предпочтения меняются. Сказать: A объясняет зависимую переменную величину B степенью C, если она истинна, может быть истинной по историческому совпадению без строгой причины. Ибо сказать, что оно всегда имеет отношение C к B, предполагает допущение, что люди не учатся (что неверно).

Поэтому я бы поспорил эпистемологически, что в экономике требуется больше математики, а не меньше, что само по себе означает меньше эконометрики, если мы стремимся объяснить опыт.

РЕДАКТИРОВАТЬ

Основополагающими доказательствами теоретических аргументов являются (а) физиолого-психологические результаты хорошо построенного эксперимента. (Исчезновение ориентировочного рефлекса, скажем, соответствует Закону сытости Госсена.) Или (б) тавтологический мысленный эксперимент. Не исторический опыт, основа эконометрики, которая является анализом высшего порядка.

Заявления «А, если и только если В» не могут быть сфальсифицированы историческим опытом; это может только фальсифицировать претензии "А не существует". Наука, как известен С. Вольф, - это набор доказанных или доказуемых утверждений (по крайней мере, в той степени, в которой, как утверждал К. Поппер, все известные альтернативы фальсифицированы). Целью науки является объяснение, для систематического и обоснованного предсказания (а не просто случайное предсказание).

Классическая аналитическая статья о том, что требуется для знания (способность систематически предсказывать, а не просто догадываться): Геттиер Э , 1963, «Оправдано ли истинное знание веры», Анализ 23 (6), 121-123 . Открыть ссылку . Медицинские предположения, в отличие от систематического физиологического изучения, были бы прагматической верой , в отличие от науки , на языке Канта (Critique of Pure Reason, 2-е издание).


источник
3

@Alecos уже упомянул один из двух моментов, которые я хотел сделать, вот мое расширение.

Эконометрика сама по себе не имеет значения, она всегда исходит из данных, на которых мы ее используем. В микроэкономике, со многими исследованиями, которые являются естественными экспериментами, квазиэкспериментами или где мы несколько уверены, что мы не фиксируем эндогенность, мы могли бы оценить много интересных параметров. Одной из стандартных ссылок были бы многочисленные регрессии заработной платы, которые дали довольно последовательные и воспроизводимые оценки.

С другой стороны, в макроэкономике у нас нет надежды на получение чистой идентификации. Если вы предполагаете, что каждая страна идентична, у нас будет всего около 60 панелей и 30-50 периодов наблюдений (в основном совокупностей), в зависимости от того, что вы хотите наблюдать. Более того, они часто не идеально измеряются, и что наиболее важно, мы не можем создавать случайные изменения здесь. Конечно, в случае сбоя данных можно попытаться изменить оценки, но даже с частичной идентификацией, как это делают некоторые VAR, мы можем только надеяться получить кратковременную идентификацию, и нам все равно придется беспокоиться об эндогенности.

Да, я согласен. Экономисты не всегда и однозначно предупреждают нас о финансовых кризисах и других макроэкономических шоках. Но это не обязательно означает, что структура, которую принимают макроэкономические модели, плоха, и при этом не фальсифицирует любой другой раздел в экономике.

Это хорошая новость для микроэкономики: мы можем несколько полагаться на эконометрику, чтобы отвергнуть и принять теорию. Это плохая новость для макроса: мы почти никогда не можем отвергать правдоподобные модели, просто глядя на данные.

FooBar
источник
1
Из всех ответов этот является наиболее близким к моему мнению, за исключением того, что я все еще более пессимистичен, чем вы. «Это не обязательно означает, что структура, которую предполагают макроэкономические модели, плоха». Это не значит, что они тоже хороши. Как бы мы узнали?
Грегори Хигли,
1
Мне кажется, что мы постоянно отвергаем макромодели. Рассмотрим различные модели ценообразования активов, основанные на потреблении (это определенно «макро» в области). Они дают ложные прогнозы, и данные показали, что модели определенно ошибочны. Тот факт, что идентификация в макросе практически невозможна, не означает, что макрос не дает ложных гипотез.
Джмбехара
Конечно, я должен быть немного осторожнее с тем, как я это сформулирую. Я мог бы посмотреть на это позже снова. Но опять же, также с этими моделями, мы можем утверждать, что они прямо в основе , но у них нет расширения, чтобы стать более правильным , что бы это ни значило. Например, предпочтения, которые включают прошлое потребление. Я не говорю, что это обязательно то, что я считаю правильным, но для многих фальсифицируемых предсказаний, которые имеет ваша модель, вы можете придумать историю / продолжение, объясняющее это.
FooBar
Есть некоторые прогнозы, которые настолько необычны, что вы просто отвергаете модель, но это не так просто, как в лабораторных науках, даже с фальсифицируемыми микро-предсказаниями.
FooBar
3
> Но это не обязательно означает, что структура, которую предполагают макроэкономические модели, плоха. Это правда, но не требуется много работы, чтобы показать, что большинство макроэкономических моделей не соответствуют данным реального мира, и это одинаково легко указать на их асининовые предположения в качестве виновника. Макроэкономисты любят отмахиваться от более чем 100 лет серьезных психологических и социологических исследований.
Нейт Вомоцил
3

Эконометрика - не более чем модное имя для статистики. А именно, как мы применяем статистику и экономическую теорию вместе, чтобы получить более ясную картину реальности?

Является ли статистика научной? Это может быть при правильном использовании. Статистика - это просто инструмент науки, точно так же, как эконометрика - инструмент общей экономики. Это инструмент, который может быть использован для хорошей науки и дерьма науки.

Нейт Вомоцил
источник
Никто не сомневается в математической полезности статистики. Проблема заключается в том, что входные данные представляют собой большие совокупности сознательных существ с (потенциально) очень разными субъективными предпочтениями, возможно, во времени, в разных местах, в разных культурах и т. Д., Когда число свободных переменных очень велико, это открытый вопрос, есть ли чему поучиться, или применима ли даже дисциплина статистики.
Грегори Хигли
Действительно, но ответ на вопрос «Может ли эконометрика соответствовать научному методу?» - «Да, может».
Nate Vomocil
1
Если эконометрика = статистика, ответ однозначно да. Но это довольно неинтересно, почти тавтологично. Если эконометрика = статистика + «экономические данные как исходные данные», ответ «нет» на макроэкономическом уровне и более запутанный на микроэкономическом уровне.
Грегори Хигли
@GregoryHigley ты когда-нибудь делал эконометрику? Уровень исследований, а не готовое моделирование? Я спрашиваю, потому что мне любопытно, основана ли ваша гипотеза о бесполезности эконометрики (микро и особенно макро) на личном опыте или только на впечатлениях?
mpiktas